Rendite-Risiko Abschätzung der AsCo-GlobalInvest Strategie (ohne Wertsicherung)

Berechnung der Schwankungsbreite des zu erwartenden Endwerts und der zu erwartenden Jahresrendite einer Vermögensanlage bei alternativen Annahmen.

Annahmen

Erwartete Jahresrendite Teilportfolio Aktien 8,1 %
Erwartete Jahresrendite Teilportfolio Anleihen 3,5 %
Gewichtung Teilportfolio Anleihen–
Erwartete Jahresrendite Gesamtportfolio–
Erwartete Volatilität p.a. Gesamtportfolio–
Konfidenzintervall2,5 % – 97,5 %

Validierung der Rendite-Annahmen zu Aktien und Anleihen

Bei der angenommenen Aktienrendite in Höhe von 8,1 % p. a. handelt es sich um eine konservative Schätzung, wie ein Vergleich mit der in der Vergangenheit tatsächlich erzielten Jahresrendite eines repräsentativen, globalen Aktienkursindex in EURO über alternative historische Zeiträume zeigt. Die angenommene Anleihen-Rendite entspricht der aktuell erzielbaren Rendite per Endfälligkeit eines repräsentativen Euro-Anleihenkursindex.

Historische Jahresrendite globaler Aktienkursindex:–
Aktuelle Jahresrendite Euro-Anleihenkursindex:–

Endwert des eingezahlten Kapitals in EURO in Abhängigkeit des Anlagezeitraums und des Perzentils

Anlagezeitraum 2,5 % (pessimistisch) 50 % (Median) 97,5 % (optimistisch) Summe eingezahltes Kapital

Jahresrendite des Gesamtportfolios in Abhängigkeit des Anlagezeitraums und des Perzentils

Anlagezeitraum 2,5 % (pessimistisch) 50 % (Median) 97,5 % (optimistisch)

Die obigen Berechnungen beruhen auf verschiedenen Annahmen (z. B. Rendite-, Volatilitäts-, Korrelations- und Verteilungsannahmen), die insgesamt Aussagen darüber ermöglichen, in welcher Bandbreite sich der Endwert des eingezahlten Kapitals sowie die langfristige Jahresrendite des Gesamtportfolios mit einer 95%-Wahrscheinlichkeit (Konfidenzintervall) voraussichtlich bewegen werden. Entsprechend der angenommenen 95%-Konfidenz können der Endwert und die langfristige Jahresrendite mit einer Rest-Wahrscheinlichkeit von 2,5% auch höher oder niedriger ausfallen.

Version 1.9.5